WinHttp прога не убивается

Есть такой код:

Код (Text):

1.     HINTERNET hiSession = NULL;
2.     HINTERNET hiConnect = NULL;
3.     HINTERNET hiRequest = NULL;
4.  
5.     hiSession = WinHttpOpen( L"Opera", WINHTTP_ACCESS_TYPE_DEFAULT_PROXY,
6.         WINHTTP_NO_PROXY_NAME, WINHTTP_NO_PROXY_BYPASS, 0 );
7.  
8.     hiConnect = WinHttpConnect( hiSession, pwcsSite, INTERNET_DEFAULT_HTTPS_PORT, 0 );
9.  
10.     hiRequest = WinHttpOpenRequest( hiConnect, L"GET", pwcsPage,
11.         NULL, WINHTTP_NO_REFERER, WINHTTP_DEFAULT_ACCEPT_TYPES, WINHTTP_FLAG_SECURE );
12.    
13.     BOOL bRez = WinHttpSendRequest( hiRequest, WINHTTP_NO_ADDITIONAL_HEADERS, 0, WINHTTP_NO_REQUEST_DATA, 0, 0, 0 );
14.  
15.     bRez = WinHttpReceiveResponse( hiRequest, NULL );
16.  
17. //здесь идет продолжение общения с сервером, но если его убрать, прога все равно не убивается, так что оно не приводится
18.  
19.     WinHttpCloseHandle( hiRequest );
20.     WinHttpCloseHandle( hiConnect );
21.     WinHttpCloseHandle( hiSession );

Когда закрываю прогу, то окно закрывается, но сама прога из памяти не удаляется. Соответственно если этот код убрать, то все будет ОК. Цель данного кода получить куки, которые будут использоваться в дальнейшем.
https
В чем проблема? Что я не так сделал? Хэндлы закрываются без ошибок (возвращается true).
(проверки возвращаемых значений убрал, чтоб не загромождать)