запиши прямо в PEB интересующего процесса, проще будет имхо, чем что то внедрять (WriteProcessMemory и вперед)
а поподробнее можно? кстати я уже внедрился в нужный процесс, есть хендл потока и ид, только как по этим данным установить SetLastError?
Либо записать напрямую (только не в PEB, а TEB), либо временно подсунуть устанавливающий код потоку с возвратом обратно через SetThreadContext.