как я понял, из разных кусочков информации, что реализуется это на уровне сервера ДНС, точнее его записей. если я не прав, пожалуйста поправьте
Например, Download Master отправляет запрос на сайт topdownloads. Запрос содержит название файла, которое отображается с колонке "Имя файла". Результаты запроса отображаются в том же окне программы (там вроде используется т.н. объект, который предоставляет IE. но это уже мелочи).
