Нет, речь не том как послать сообщение от ребёнка к родителю, а отловить событие, что ребёнок умер, т.е. окно mdi XXX закрыто. Решение в лоб – проверять открыто ли окно XXX. Мне кажется, что должно быть решение проще.
Через WM_NOTIFY (PARENTNOTIFY?) ребенок посылает сообщение Parentu, кажется для MDI ecть еще свой тип WM - нет сейчас установленой справки по WINAPI. Подробности там или на www.MSDN.com